*需携带计算器

　　A：计量经济学部分(占70%)

　　一 概率统计基础知识

　　(1)概率统计

　　(一)估计

　　(二)假设检验

　　(三)置信区间

　　(2)统计理论

　　(一)总体，随机变量，分布

　　(二)分布的矩(均值，方差，标准差，协方差，相关系数)

　　(三)条件分布，条件均值

　　(四)从总体中随机抽取的样本形成的分布Y1, …, Yn

　　二 一元线性回归

　　(1)总体线性回归模型

　　(2)普通最小二乘(OLS)估计量及样本回归线

　　(3)样本回归的拟合优度

　　(4)最小二乘假设

　　(4)X为二值变量时的回归

　　(5)异方差和同方差

　　(6)OLS的有效性与学生t分布

　　四 多元线性回归

　　(1)遗漏变量偏差

　　(2)果关系与回归分析

　　(3)多元回归与OLS

　　(一)总体多元回归模型

　　(二)多元回归中系数的解释

　　(三)多元回归中的OLS估计量

　　(4)拟合优度

　　(5)第一节 多元线性回归模型的基本假设

　　(6)OLS估计量的均值

　　(7)OLS估计量的方差

　　(8)完全多重共线性与不完全多重共线性

　　(9)虚拟变量陷阱

　　五 多元回归中的假设检验和置信区间

　　(1)单系数假设检验和置信区间

　　(2)联合假设检验

　　(3)涉及多个系数的其他类型假设检验

　　(4)目标变量，控制变量，如何确定回归模型中的变量

　　六 非线性回归函数

　　(1)非线性回归函数概述

　　(2)一元非线性函数

　　(一)多项式回归

　　(二)对数变换

　　(三)其他非线性函数

　　(四)非线性最小二乘

　　(3)二元非线性函数：交互作用

　　(一)两个二值变量的交互

　　(二)二值变量与连续变量的交互

　　(三)两个连续变量的交互作用

　　七 基于多元回归的评估研究

　　(1)内部和外部有效性

　　(2)内部有效性的威胁

　　(一)遗漏变量偏差

　　(二)回归函数形式的误设

　　(三)变量有测量误差

　　(四)缺失数据和样本选择

　　(五)双向因果关系偏差

　　八 面板数据回归

　　(1)面板数据的概念及其优势

　　(2)第二节 具有两个时期的面板数据

　　(3)个体固定效应回归

　　(一)“n-1个二值变量”模型

　　(二)“固定效应”模型

　　(4)时间固定效应回归

　　(一)“T-1 二值变量”形式

　　(二)“时间效应”形式

　　(5)固定效应回归的标准误

　　九 二值因变量回归

　　(1)线性概率模型

　　(2)Probit 和 Logit 回归

　　(3)Probit 和 Logit模型的估计和推断

　　十 工具变量回归I

　　(1)工具变量(IV)回归：概念， 两阶段最小二乘(TSLS)

　　(2)一般的IV回归模型

　　(3)IV的有效性

　　(4)弱(Weak)工具变量和强(Strong)工具变量

　　(5)工具变量的外生性

　　B：数理经济学部分(占30%)

　　一、一元函数微分学理论及其经济应用

　　(1)函数单调性、凹凸性和函数极值理论及其经济应用

　　(2)导数与微分的经济应用

　　二、一元函数积分学理论及其经济应用

　　三、二元函数极值和条件极值理论及其经济应用

　　四、一个方程的隐函数定理及其经济应用

　　五、一阶微分方程理论及其简单经济应用

　　六、矩阵理论和线性方程组理论及其简单经济应用

　　　注：本文文字转载自对外经济贸易大学研究生招生网，仅供学员学习和参考。如有侵权，请联系删除。